Stocastico veloce rispetto a Stocastico lento

Il oscillatore stocastico è un indicatore di momentum utilizzato nell'analisi tecnica delle scorte, introdotto da George Lane negli anni '50, per confrontare il prezzo di chiusura di una merce con la sua fascia di prezzo in un dato intervallo di tempo.

Questo indicatore è generalmente calcolato come:

e può essere manipolato cambiando il periodo considerato per alti e bassi.

L'idea alla base di questo indicatore è che i prezzi tendono a chiudersi vicino ai loro ultimi massimi nei mercati rialzisti e vicino ai loro minimi nei mercati ribassisti. I segnali di transazione possono essere individuati quando l'oscillatore stocastico attraversa la sua media mobile.

Due indicatori di oscillatore stocastico sono in genere calcolati per valutare le variazioni future dei prezzi, un veloce (% K) e lento (% D). Il confronto di queste statistiche è un buon indicatore della velocità alla quale i prezzi stanno cambiando o dell'Impulso del prezzo. % K è uguale a Williams% R, anche se su una scala da 0 a 100 anziché da -100 a 0, ma la terminologia per i due viene mantenuta separata.

Stocastico veloce vs Stocastico lento

L'oscillatore stocastico veloce (o Stoch% K) calcola il rapporto tra due statistiche di prezzo di chiusura: la differenza tra l'ultimo prezzo di chiusura e il prezzo più basso negli ultimi N giorni rispetto alla differenza tra i prezzi più alti e più bassi negli ultimi N giorni:

Dove:

CP è il prezzo di chiusura

BASSO è un prezzo basso

ALTA è alto prezzo

La solita "N" è di 14, 9 o 5 giorni, ma questo può essere variato. Quando il prezzo di chiusura corrente è basso per gli ultimi N giorni, il valore% K è 0, quando il prezzo di chiusura corrente è un massimo per gli ultimi N giorni,% K = 100.

L'oscillatore stocastico lento (o Stoch% D) calcola la media mobile semplice della statistica Stoch% K attraverso S periodi. Solitamente s = 3:

Gli oscillatori% K e% D variano da 0 a 100 e sono spesso visualizzati utilizzando un grafico a linee. I livelli vicino agli estremi 100 e 0, per% K o% D, indicano forza o debolezza (rispettivamente) perché i prezzi hanno raggiunto o sono vicini a nuovi massimi o minimi di N giorni.

Applicazioni di stocastico veloce e lento

Esistono due metodi ben noti per utilizzare gli indicatori% K e% D per prendere decisioni su quando acquistare o vendere azioni. Il primo riguarda l'attraversamento di segnali% K e% D, il secondo implica basare le decisioni di acquisto e vendita sull'ipotesi che% K e% D oscillino.

Nel primo caso,% D agisce come trigger o linea di segnale per% K. Viene dato un segnale di acquisto quando% K incrocia con% D o un segnale di vendita quando attraversa il fondo di% D. Tali crossover possono verificarsi troppo spesso, e per evitare ripetuti whipsaws si possono attendere crossover che si verificano insieme a un pullback overbought / oversold, o solo dopo un picco o una depressione nella linea% D. Se la volatilità dei prezzi è elevata, può essere presa una media mobile semplice dell'indicatore Stoch% D. Questa statistica attenua le fluttuazioni dei prezzi.

Nel secondo caso, alcuni analisti sostengono che i livelli di% K o% D sopra 80 e sotto 20 possono essere interpretati come ipercomprato o ipervenduto. Sulla teoria che i prezzi oscillano, molti analisti tra cui George Lane, raccomandano che l'acquisto e la vendita siano programmati per il ritorno da queste soglie. In altre parole, si dovrebbe comprare o vendere dopo un po 'di inversione. In pratica, ciò significa che una volta che il prezzo supera una di queste soglie, l'investitore deve attendere che i prezzi ritornino attraverso tali soglie (ad esempio se l'oscillatore dovesse superare gli 80, l'investitore attende fino a quando non scende sotto gli 80 per vendere).

Il terzo modo in cui i trader useranno questo indicatore è di guardare alle divergenze in cui le tendenze stocastiche nella direzione opposta del prezzo. Come con l'RSI, ciò indica che lo slancio nel mercato sta calando e che un'inversione potrebbe essere in via di elaborazione. Per ulteriore conferma molti operatori attenderanno la croce al di sotto degli 80 o sopra la linea 20 prima di entrare in un trade su divergence. Il grafico sottostante illustra un esempio di dove una divergenza in stocastici rispetto al prezzo prevedeva un'inversione della direzione del prezzo.

Riferimenti

• Wikipedia: oscillatore stocastico